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芝加哥偏斜指数(SKEW)
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芝加哥偏度指数(SKEW)
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为了衡量市场风险的不对称性,CBOE率先推出了偏度指数Skew,又被称为黑天鹅指数,该指数通过计算虚值期权价格的偏离程度来衡量市场对意外事件的担忧程度,对此前的美国次贷危机、英国脱欧事件等均有非常好的预警效果。
与恐慌指数VIX一样,SKEW指数也是由CBOE推出的,两者通常可互为补充,在全面反映市场运行风险方面发挥了重要作用。一般而言,VIX指数是基于期权市场价格编制的反映投资者对标的未来波动预期的指数,而峰度和偏度指数则是预期峰度和预期偏度的指数化产物。
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